Moving Average Einheit Root

Ausgewählte Publikationen David A. Dickey Citation Counts Im November 1993 erklärte der Herausgeber von Science Citation Index und Social Science Citation Index den unten aufgelisteten Econometrica-Artikel als Zitationsklassiker und erklärte, er sei in mehr als 435 Veröffentlichungen zitiert worden. Im Jahr 1997 wurde es in der NSCU-Bibliothek als die am häufigsten zitierte Papier (738 Zitate, dann 1017 ab 7 99) von jedem NCSU-Professor angezeigt. Der Biometrika-Artikel mit meinem Schüler Said war der 7. am meisten zitiert (243 Zitate, dann 336 ab 7 99). Eine frühere 1979 JASA Papier wurde zitiert 1277 mal ab 7 99. Eine Suche nach Social Sciences Citation Index zeigt 4669 Zitate aller Beiträge vom Okt 2001. Die JASA und Econometrica erschien als Referenzen in der offiziellen Dokumentation für den 2003 Nobelpreis In Wirtschaftswissenschaften. Verliehen an Engle und Granger. - Papiere - Akdi, Y. und Dickey, D. A. (1997). 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Die zwei grundlegenden und allgemein verwendeten MAs sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der der einfache Durchschnitt einer Sicherheit über eine definierte Anzahl von Zeitperioden ist, und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den jüngeren Preisen ein größeres Gewicht verleiht. Die häufigsten Anwendungen von MAs sind, die Trendrichtung zu identifizieren und zu bestimmen, Unterstützung und Widerstand Ebenen. Während MAs von sich aus nützlich genug sind, bilden sie auch die Basis für andere Indikatoren wie die Moving Average Convergence Divergence (MACD). Laden des Players. BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin von Investoren und Händlern gefolgt, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Die Abwärtsmomentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einem längerfristigen MA liegt.