Us Stock Options Historische Daten

Historische Analyse von Optionen und Eigenkapitaldaten Januar 2004 bis heute. US-Aktien, Indizes, ETFs und Kapitalmaßnahmen. Features Besuchen Sie Market Data Express Verwenden Sie Livevols umfangreiche Datenangebote für Backtesting und Blackbox-Algorithmen erstellen. Ob Preis-, Level-II-Austausch-Diskrepanzen, Berechnungen und Griechen, Multi-Bein-Strategien, Zinssätze oder Preisklassen Livevol Data Services kann alle Informationen zur Verfügung stellen, um Ihre Entscheidung vom Backtesting bis zur Produktion zu unterstützen. Granular: 1-Minuten-Option und Lagerintervalle mit offenen, hohen, niedrigen, schließen, Volumen, Angebot, fragen, Berechnungen. Berechnungen: Implizite Volatilität, griechische und IV Indexberechnungen für jedes Intervall. Time amp Sales: Jeder Aktien - und Optionshandel von Januar 2004 bis heute. Zugänglich: Gespeichert in Textdateien mit durch Kommas getrennten Werten, Felder, die für die sofortige Massenbeladung in Standarddatenbanken eingerichtet sind. Komplett: Zusätzlich zu den Handels - und Quotierungsdaten bietet Livevol Ertrags-, Dividenden-, Symbolwechsel - und Zinskurven-unterstützende Daten an. Täglich produziert Livevol 10 Dateien, die Optionsdaten für jedes optionierbare Basis - und 3 Dateien mit Eigenkapitaldaten für alle darunter liegenden Symbole erfassen. Unternehmensaktionsdaten werden in Unified-Dateien mit Daten für alle Basiswerte bereitgestellt. Option Quotes Zeit, Wurzel, Expiration, Streik, Optionstyp, Offen, Hoch, Niedrig, Schließen, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Basiswert Gebot, Basiswert Fragen, x des Austausches Option Berechnungen Zeit, Wurzel, , Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Basiswertangebot, Basiswert, Basiswert, Basiswert, Basiswert, Aktie, Basiswert, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho Option Trades Time, SequenceNumber (IV), IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV30, IV30, IV60, IV20, IV180, IV, IX, IX, IEEE, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date Aktien Zitate Zeit, Eröffnungs-, Höchst - , VWAP, BestBid, BestAsk Trades und Quotes (TAQ) Livevol bietet auch die vollständige Aufzeichnung der Eigenkapital - und Optionen-Tick-Daten einschließlich einer API, um die Echtzeit-Wiedergabe zu simulieren. Fragen Sie das Livevol-Team nach weiteren Informationen. Top Berechnungsmethode Livevol verwendet eine einheitliche Berechnungsmethode sowohl für Live - als auch für historische Datensätze, um eine maximale Konsistenz zwischen Backtesting und Echtzeitanwendungen zu gewährleisten. Die Cost-of-Carry-Erträge (Zinsen, Dividenden) werden durch einen statistischen Regressionsprozess auf Basis von Live-Marktinformationen bestimmt, der periodisch neu bewertet wird. Diese Eingaben stellen eine genaue Optionmodellauswertung sicher, die durch die Konvergenzdivergenz von Aufruf und die impliziten Volatilitäten gemessen wird. Die von diesen Vorräten prognostizierten Kosten für die Übertragungen werden mit denjenigen verglichen, die durch die at-the-money Optionen aus jedem Optionslaufzeitpaket impliziert werden. Wenn sich die Raten erheblich unterscheiden und die Optionsspreads für diesen Verfall ausreichend eng sind, ersetzen die impliziten Raten die Standard-Eingänge. Damit wird sichergestellt, dass die verschiedenen Dividenden - und Ratenannahmen am Markt konsequent auf die Berechnungen des Optionsmodells angewendet werden. Livevol berechnet die Volatilitätsindizes historisch und in Echtzeit für sieben Zeitrahmen: 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- und 720-Tage. Die Volatilitätsindizes werden unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts der impliziten Volatilitäten von Optionen berechnet, die vor und nach dem gegebenen Zeitrahmen ablaufen. Implizite Volatilitäten von Optionen, die innerhalb von 15 Tagen ablaufen, werden als lineare Interpolation mit Optionen verwendet, die in 45 Tagen ablaufen, um darzustellen, wie sich die durchschnittliche 30-tägige Volatilität verhält. Die Berechnung unterstreicht die implizite Volatilität der at-the-money Optionen. Eine Vielzahl von Gewichtung Techniken helfen, um sicherzustellen, dass alle ungewöhnlichen Spreads auf einem gegebenen Optionspaar, oder andere ungewöhnliche Marktaktivität, nicht übermäßig beeinflussen den Index. Optionen innerhalb von 8 Tagen nach dem Verfall sind von der Gewichtung ausgeschlossen. Seitenanfang 2015 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen (ODD) erhalten. Kopien der ODD erhalten Sie bei Ihrem Broker unter der Rufnummer 1-888-OPTIONS oder von der Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Die Informationen auf dieser Website sind ausschließlich für allgemeine Bildung und Und sollte daher nicht als vollständig, genau oder aktuell betrachtet werden. Viele der besprochenen Angelegenheiten unterliegen detaillierten Regeln, Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen, auf die ausführlich Bezug genommen werden sollte und Änderungen unterliegen, die möglicherweise nicht in den Webseiteninformationen enthalten sind. Keine Aussage innerhalb der Website sollte als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung ausgelegt werden. Die Einbeziehung von Nicht-CBOE-Anzeigen auf der Website sollte nicht als Anerkennung oder als Hinweis auf den Wert eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer Website ausgelegt werden. Die Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung dieser Website und die Nutzung dieser Website gilt als Anerkennung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die von Ihnen ausgewählte Webseite, Livevol Securities, ist ein lizenzierter Broker-Händler. Livevol Securities und Livevol sind separate, aber verbundene Unternehmen. 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